src/math/ts/innovations.h

   1 /*
   2   src/math/ts/innovations.h
   3
   4   Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. Written by Jason H. Stover.
   5
   6   This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
   7   the terms of the GNU General Public License as published by the Free
   8   Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
   9   any later version.
  10
  11   This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
  12   ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
  13   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
  14   more details.
  15
  16   You should have received a copy of the GNU General Public License along with
  17   this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
  18   Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02111-1307, USA.
  19  */
  20 /*
  21   Find preliminary ARMA coefficients via the innovations algorithm.
  22   Also compute the sample mean and covariance matrix for each series.
  23
  24   Reference:
  25
  26   P. J. Brockwell and R. A. Davis. Time Series: Theory and
  27   Methods. Second edition. Springer. New York. 1991. ISBN
  28   0-387-97429-6. Sections 5.2, 8.3 and 8.4.
  29  */
  30 #ifndef INNOVATIONS_H
  31 #define INNOVATIONS_H
  32 #include <math/coefficient.h>
  33 #include <math/design-matrix.h>
  34
  35 struct innovations_estimate
  36 {
  37   const struct variable *variable;
  38   double mean;
  39   double variance;
  40   double *cov;
  41   double *scale;
  42   double n_obs;
  43   double max_lag;
  44   coefficient **coeff;
  45 };
  46 struct innovations_estimate ** pspp_innovations (const struct design_matrix *, size_t);
  47 void pspp_innovations_free (struct innovations_estimate **, size_t);
  48 #endif