src/math/ts/innovations.h

   1 /* PSPP - a program for statistical analysis.
   2    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
   3
   4    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   5    it under the terms of the GNU General Public License as published by
   6    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   7    (at your option) any later version.
   8
   9    This program is distributed in the hope that it will be useful,
  10    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  11    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  12    GNU General Public License for more details.
  13
  14    You should have received a copy of the GNU General Public License
  15    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
  16 /*
  17   Find preliminary ARMA coefficients via the innovations algorithm.
  18   Also compute the sample mean and covariance matrix for each series.
  19
  20   Reference:
  21
  22   P. J. Brockwell and R. A. Davis. Time Series: Theory and
  23   Methods. Second edition. Springer. New York. 1991. ISBN
  24   0-387-97429-6. Sections 5.2, 8.3 and 8.4.
  25  */
  26 #ifndef INNOVATIONS_H
  27 #define INNOVATIONS_H
  28 #include <math/coefficient.h>
  29 #include <math/design-matrix.h>
  30
  31 struct innovations_estimate
  32 {
  33   const struct variable *variable;
  34   double mean;
  35   double *cov;
  36   double *scale;
  37   double n_obs;
  38   double max_lag;
  39   coefficient **coeff;
  40 };
  41 struct innovations_estimate ** pspp_innovations (const struct design_matrix *, size_t);
  42 void pspp_innovations_free (struct innovations_estimate **, size_t);
  43 #endif